ищите надежного брокера? наш выбор intrade.bar! моментальный вывод денежных средств!

Переделывание и доработка индикаторов и торговых систем для платформы Thinkorswim!!!(Тема платная)

kikos

Старейшина
Клуб kikos
Регистрация
23 Сен 2014
Сообщения
4,482
Реакции
6,034
Возраст
38

Всем доброго времени друзья, коллеги ! В данной ветке будут находится и прописываться разного рода индикаторы и системы которых вы не увидите в самой платформе изночально! Так же будут писаться ваши просьбы касаемо добавления аллертов разного рода плюс прописание обычного рода условий или соединений разных индикаторов между собой!
Самое первое чем начну заполнять тему это это выведу большее количество родных индикаторов платформы на оповещения так же дальше будет пополнятся различными другими индикаторами как и моего собственного производства плюс взятыми из других источников тем самым облегчив многим трату времени в их поиске , да и вообще давая пищу для новых мыслей и идей для того чтоб двигаться вперёд!
P.S. Ветка переделанные и доработанные индикаторы закрыта так как изначально предполагалось что люди будут делится мыслями и идеями а взамен только единицы кому действительно была интересна данная тема занимались там и помогали с написанием и пополнением контентом за что от меня им спасибо и уважение а остальные в свою очередь просто скачивали и просили постоянно с написанием индикаторов причём совершенно бесплатно и не раз злоупотребляли доверием продавая и перепродавая :( И именно поэтому данная тема на первых порах будет бесплатна а в дальнейшем для тех кто хочет скачать что ни будь из раздела или обратится с какой ни будь просьбой в написание чего ни будь конечно в рамках разумного будет форумом взиматься не большая , я б сказал маленькая но всё же плата!
ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ СКАЧАТЬ В ДАННОЙ ВЕТКЕ НАДО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП, ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ССЫЛКЕ
Доступ в "Клуб Thinkscript"

 
Последнее редактирование:

kikos

Старейшина
Клуб kikos
Регистрация
23 Сен 2014
Сообщения
4,482
Реакции
6,034
Возраст
38
Код:
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      CCI nrp.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "www,forex-tsd.com"
#property link      "www,forex-tsd.com"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_color1  MediumOrchid
#property indicator_width2  2
#property indicator_width3  2
#property indicator_width4  2
#property indicator_width5  2

//
//
//
//
//

extern string TimeFrame                    = "current time frame";
extern int    CciPeriod                    = 14;
extern int    CciMaMethod                  = MODE_SMA;
extern int    CciPrice                     = PRICE_TYPICAL;
extern int    SmoothPeriod                 = 0;
extern int    SmoothMethod                 = MODE_SMA;
extern double OverSold                     = -200;
extern double OverBought                   =  200;
extern color  OverSoldColor                = DeepSkyBlue;
extern color  OverBoughtColor              = Red;
extern bool   divergenceVisible            = false;
extern bool   divergenceOnIndicatorVisible = true;
extern bool   divergenceOnChartVisible     = true;
extern color  divergenceBullishColor       = DeepSkyBlue;
extern color  divergenceBearishColor       = PaleVioletRed;
extern string divergenceUniqueID           = "ccidiv1";
extern bool   Interpolate                  = true;

extern bool   alertsOn                     = true;
extern bool   alertsOnZeroCross            = false;
extern bool   alertsOnObOs                 = true;
extern bool   alertsOnCurrent              = false;
extern bool   alertsMessage                = true;
extern bool   alertsSound                  = true;
extern bool   alertsNotify                 = false;
extern bool   alertsEmail                  = false;
extern bool   arrowsVisible                = true;

extern string arrowsIdentifier             = "Cci Arrows1";
extern double arrowsDisplacement           = 1.0;

extern bool   arrowsOnZeroCross            = false;
extern color  arrowsUpZeroCrossColor       = DeepSkyBlue;
extern color  arrowsDnZeroCrossColor       = Red;
extern int    arrowsUpZeroCrossCode        = 233;
extern int    arrowsDnZeroCrossCode        = 234;
extern int    arrowsUpZeroCrossSize        = 1;
extern int    arrowsDnZeroCrossSize        = 1;

extern bool   arrowsOnObOs                 = true;
extern color  arrowsUpObOsColor            = LimeGreen;
extern color  arrowsDnObOsColor            = Red;
extern int    arrowsUpObOsCode             = 119;
extern int    arrowsDnObOsCode             = 119;
extern int    arrowsUpObOsSize             = 2;
extern int    arrowsDnObOsSize             = 2;

extern string MaMethods                    = "";
extern string __0                          = "SMA";
extern string __1                          = "EMA";
extern string __2                          = "Double smoothed EMA";
extern string __3                          = "Double EMA (DEMA)";
extern string __4                          = "Triple EMA (TEMA)";
extern string __5                          = "Smoothed MA";
extern string __6                          = "Linear weighted MA";
extern string __7                          = "Parabolic weighted MA";
extern string __8                          = "Alexander MA";
extern string __9                          = "Volume weghted MA";
extern string __10                         = "Hull MA";
extern string __11                         = "Triangular MA";
extern string __12                         = "Sine weighted MA";
extern string __13                         = "Linear regression";
extern string __14                         = "IE/2";
extern string __15                         = "NonLag MA";
extern string __16                         = "Zero lag EMA";
extern string __17                         = "Leader EMA";
extern string __18                         = "Super smoother";
extern string __19                         = "Smoother";


//
//
//
//
//

double cci[];
double cciUpa[];
double cciUpb[];
double cciDna[];
double cciDnb[];
double prices[];
double trend[];
double cross[];

//
//
//
//
//

string indicatorFileName;
bool   calculateValue;
bool   returnBars;
int    timeFrame;
string shortName;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
//
//
//
//
//

int init()
{
   IndicatorBuffers(8);
      SetIndexBuffer(0,cci);
      SetIndexBuffer(1,cciUpa); SetIndexStyle(1,DRAW_LINE,EMPTY,EMPTY,OverSoldColor);
      SetIndexBuffer(2,cciUpb); SetIndexStyle(2,DRAW_LINE,EMPTY,EMPTY,OverSoldColor);
      SetIndexBuffer(3,cciDna); SetIndexStyle(3,DRAW_LINE,EMPTY,EMPTY,OverBoughtColor);
      SetIndexBuffer(4,cciDnb); SetIndexStyle(4,DRAW_LINE,EMPTY,EMPTY,OverBoughtColor);
      SetIndexBuffer(5,prices);
      SetIndexBuffer(6,trend);
      SetIndexBuffer(7,cross);
         SetLevelValue(0,0);
         SetLevelValue(1,OverBought);
         SetLevelValue(2,OverSold);

         //
         //
         //
         //
         //
 
         SmoothPeriod      = MathMax(1,SmoothPeriod);      
         indicatorFileName = WindowExpertName();
         returnBars        = (TimeFrame=="returnBars");     if (returnBars)     return(0);
         calculateValue    = (TimeFrame=="calculateValue");
         if (calculateValue)
         {
           int s = StringFind(divergenceUniqueID,":",0);
                 shortName          = divergenceUniqueID;
                 divergenceUniqueID = StringSubstr(divergenceUniqueID,0,s);
                 return(0);
        }          
        timeFrame = stringToTimeFrame(TimeFrame);
     
        //
        //
        //
        //
        //
       
        string add = " - "+getAverageName(SmoothMethod)+" smoothed (";
           if (SmoothPeriod <= 1) add = " (";
   shortName = divergenceUniqueID+": "+timeFrameToString(timeFrame)+" cci of "+getAverageName(CciMaMethod)+add+CciPeriod+","+SmoothPeriod+")";
   IndicatorShortName(shortName);
   return(0);
}

//
//
//
//
//

int deinit()
{
   int lookForLength = StringLen(divergenceUniqueID);
      for (int i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i--)
      {
         string name = ObjectName(i);  if (StringSubstr(name,0,lookForLength) == divergenceUniqueID) ObjectDelete(name);
      }
     
      if (!calculateValue && arrowsVisible) deleteArrows();
     
   return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
//
//
//
//

int start()
{
   int limit,n,counted_bars=IndicatorCounted();
      if(counted_bars<0) return(-1);
      if(counted_bars>0) counted_bars--;
         limit = MathMin(Bars-counted_bars,Bars-2);
         if (returnBars) { cci[0] = limit; return(0); }

   //
   //
   //
   //
   //

   if (calculateValue || timeFrame==Period())
   {
      if (trend[limit]== 1) CleanPoint(limit,cciUpa,cciUpb);
      if (trend[limit]==-1) CleanPoint(limit,cciDna,cciDnb);
      for(int i=limit; i>=0; i--)
      {
         prices[i] = getPrice(CciPrice,i);
            double avg = iCustomMa(CciMaMethod,prices[i],CciPeriod,i,0);
            double dev = 0; for(int k=0; k<CciPeriod; k++) dev += MathAbs(prices[i+k]-avg); dev /= CciPeriod;
               if (dev!=0)
                     cci[i] = iCustomMa(SmoothMethod,(prices[i]-avg)/(0.015*dev),SmoothPeriod,i,1);
               else  cci[i] = iCustomMa(SmoothMethod,0                          ,SmoothPeriod,i,1);        
               if (divergenceVisible)
               {
                  CatchBullishDivergence(cci,i);
                  CatchBearishDivergence(cci,i);
               }          
       
            //
            //
            //
            //
            //
       
            cciUpa[i] = EMPTY_VALUE;
            cciUpb[i] = EMPTY_VALUE;
            cciDna[i] = EMPTY_VALUE;
            cciDnb[i] = EMPTY_VALUE;
            trend[i]  = trend[i+1];
            cross[i]  = cross[i+1];
               if (cci[i]>OverSold && cci[i]<OverBought) trend[i] = 0;
               if (cci[i]>OverBought)                    trend[i] =-1;
               if (cci[i]<OverSold)                      trend[i] = 1;
               if (cci[i] > 0)                           cross[i] = 1;
               if (cci[i] < 0)                           cross[i] =-1;
               if (trend[i] ==  1) PlotPoint(i,cciUpa,cciUpb,cci);
               if (trend[i] == -1) PlotPoint(i,cciDna,cciDnb,cci);
               manageArrow(i);
     
      }
      manageAlerts();
      return(0);
   }    
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   limit = MathMax(limit,MathMin(Bars-1,iCustom(NULL,timeFrame,indicatorFileName,"returnBars",0,0)*timeFrame/Period()));
   if (trend[limit]== 1) CleanPoint(limit,cciUpa,cciUpb);
   if (trend[limit]==-1) CleanPoint(limit,cciDna,cciDnb);
   for (i=limit;i>=0;i--)
   {
      int y = iBarShift(NULL,timeFrame,Time[i]);
         cci[i]    = iCustom(NULL,timeFrame,indicatorFileName,"calculateValue",CciPeriod,CciMaMethod,CciPrice,SmoothPeriod,SmoothMethod,OverSold,OverBought,OverSoldColor,OverBoughtColor,divergenceVisible,divergenceOnIndicatorVisible,divergenceOnChartVisible,divergenceBullishColor,divergenceBearishColor,shortName,Interpolate,0,y);
         trend[i]  = iCustom(NULL,timeFrame,indicatorFileName,"calculateValue",CciPeriod,CciMaMethod,CciPrice,SmoothPeriod,SmoothMethod,OverSold,OverBought,OverSoldColor,OverBoughtColor,divergenceVisible,divergenceOnIndicatorVisible,divergenceOnChartVisible,divergenceBullishColor,divergenceBearishColor,shortName,Interpolate,6,y);
         cross[i]  = iCustom(NULL,timeFrame,indicatorFileName,"calculateValue",CciPeriod,CciMaMethod,CciPrice,SmoothPeriod,SmoothMethod,OverSold,OverBought,OverSoldColor,OverBoughtColor,divergenceVisible,divergenceOnIndicatorVisible,divergenceOnChartVisible,divergenceBullishColor,divergenceBearishColor,shortName,Interpolate,7,y);
         cciUpa[i] = EMPTY_VALUE;
         cciUpb[i] = EMPTY_VALUE;
         cciDna[i] = EMPTY_VALUE;
         cciDnb[i] = EMPTY_VALUE;
         manageArrow(i);

         //
         //
         //
         //
         //
     
         if (!Interpolate || y==iBarShift(NULL,timeFrame,Time[i-1])) continue;

         //
         //
         //
         //
         //

         datetime time = iTime(NULL,timeFrame,y);
            for(n = 1; i+n < Bars && Time[i+n] >= time; n++) continue;  
            for(k = 1; k < n; k++)
               cci[i+k] = cci[i] + (cci[i+n]-cci[i])*k/n;
   }
   for (i=limit;i>=0;i--)
   {
      if (trend[i]== 1) PlotPoint(i,cciUpa,cciUpb,cci);
      if (trend[i]==-1) PlotPoint(i,cciDna,cciDnb,cci);
   }
manageAlerts();
return(0);  
}

//+-------------------------------------------------------------------
//|                                                                
//+-------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

void CleanPoint(int i,double& first[],double& second[])
{
   if ((second[i]  != EMPTY_VALUE) && (second[i+1] != EMPTY_VALUE))
        second[i+1] = EMPTY_VALUE;
   else
      if ((first[i] != EMPTY_VALUE) && (first[i+1] != EMPTY_VALUE) && (first[i+2] == EMPTY_VALUE))
          first[i+1] = EMPTY_VALUE;
}

//
//
//
//
//

void PlotPoint(int i,double& first[],double& second[],double& from[])
{
   if (first[i+1] == EMPTY_VALUE)
      {
         if (first[i+2] == EMPTY_VALUE) {
                first[i]   = from[i];
                first[i+1] = from[i+1];
                second[i]  = EMPTY_VALUE;
            }
         else {
                second[i]   =  from[i];
                second[i+1] =  from[i+1];
                first[i]    = EMPTY_VALUE;
            }
      }
   else
      {
         first[i]  = from[i];
         second[i] = EMPTY_VALUE;
      }
}

//
//
//
//
//

void manageAlerts()
{
    if (!calculateValue && alertsOn)
    {
      if (alertsOnCurrent)
           int whichBar = 0;
      else     whichBar = 1; whichBar = iBarShift(NULL,0,iTime(NULL,timeFrame,whichBar));

      //
      //
      //
      //
      //
           
      static datetime time1 = 0;
      static string   mess1 = "";
      if (alertsOnZeroCross && cross[whichBar] != cross[whichBar+1])
      {
         if (cross[whichBar] ==  1) doAlert(time1,mess1,whichBar,"Crossed zero line up");
         if (cross[whichBar] == -1) doAlert(time1,mess1,whichBar,"Crossed zero line down");
      }
     
      static datetime time2 = 0;
      static string   mess2 = "";
      if (alertsOnObOs && trend[whichBar] != trend[whichBar+1])
      {
         if (trend[whichBar] ==  1) doAlert(time2,mess2,whichBar,"Oversold");
         if (trend[whichBar] == -1) doAlert(time2,mess2,whichBar,"Overbought");
      }
     
   }
}

//
//
//
//
//

void doAlert(datetime& previousTime, string& previousAlert, int forBar, string doWhat)
{
   string message;
 
   if (previousAlert != doWhat || previousTime != Time[forBar]) {
       previousAlert  = doWhat;
       previousTime   = Time[forBar];

       //
       //
       //
       //
       //

       message =  StringConcatenate(Symbol()," ",timeFrameToString(timeFrame)," at ",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_SECONDS)," CCI ",doWhat);
          if (alertsMessage) Alert(message);
          if (alertsNotify)  SendNotification(message);
          if (alertsEmail)   SendMail(StringConcatenate(Symbol()," CCI "),message);
          if (alertsSound)   PlaySound("alert2.wav");
   }
}

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
//
//
//
//
//

void manageArrow(int i)
{
   if (!calculateValue && arrowsVisible)
   {
      deleteArrow(Time[i]);
      if (arrowsOnZeroCross && cross[i] != cross[i+1])
      {
         if (cross[i] == 1) drawArrow(i,arrowsUpZeroCrossColor,arrowsUpZeroCrossCode,arrowsUpZeroCrossSize,false);
         if (cross[i] ==-1) drawArrow(i,arrowsDnZeroCrossColor,arrowsDnZeroCrossCode,arrowsDnZeroCrossSize,true);
      }
     
      if (arrowsOnObOs && trend[i]!= trend[i+1])
      {
         if (trend[i] == 1) drawArrow(i,arrowsUpObOsColor,arrowsUpObOsCode,arrowsUpObOsSize,false);
         if (trend[i] ==-1) drawArrow(i,arrowsDnObOsColor,arrowsDnObOsCode,arrowsDnObOsSize,true);
      }
     
   }
}              

//
//
//
//
//

void drawArrow(int i,color theColor,int theCode,int theSize, bool up)
{
   string name = arrowsIdentifier+":"+Time[i];
   double gap  = iATR(NULL,0,20,i);  
 
      //
      //
      //
      //
      //
     
      ObjectCreate(name,OBJ_ARROW,0,Time[i],0);
         ObjectSet(name,OBJPROP_ARROWCODE,theCode );
         ObjectSet(name,OBJPROP_COLOR,    theColor);
         ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,    theSize );    
       
         if (up)
               ObjectSet(name,OBJPROP_PRICE1,High[i] + arrowsDisplacement * gap);
         else  ObjectSet(name,OBJPROP_PRICE1, Low[i] - arrowsDisplacement * gap);
}

//
//
//
//
//

void deleteArrows()
{
   string lookFor       = arrowsIdentifier+":";
   int    lookForLength = StringLen(lookFor);
   for (int i=ObjectsTotal()-1; i>=0; i--)
   {
      string objectName = ObjectName(i);
         if (StringSubstr(objectName,0,lookForLength) == lookFor) ObjectDelete(objectName);
   }
}

//
//
//
//
//

void deleteArrow(datetime time)
{
    string lookFor = arrowsIdentifier+":"+time; ObjectDelete(lookFor);
}

//+------------------------------------------------------------------
//|                                                                
//+------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

double getPrice(int type, int i)
{
   switch (type)
   {
      case 7:     return((Open[i]+Close[i])/2.0);
      case 8:     return((Open[i]+High[i]+Low[i]+Close[i])/4.0);
      default :   return(iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,MathMax(MathMin(type,6),1),i));
   }    
}

//------------------------------------------------------------------
//                                                                
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

string methodNames[] = {"SMA","EMA","Double smoothed EMA","Double EMA","Triple EMA","Smoothed MA","Linear weighted MA","Parabolic weighted MA","Alexander MA","Volume weghted MA","Hull MA","Triangular MA","Sine weighted MA","Linear regression","IE/2","NonLag MA","Zero lag EMA","Leader EMA","Super smoother","Smoothed"};
string getAverageName(int& method)
{
   int max = ArraySize(methodNames)-1;
      method=MathMax(MathMin(method,max),0); return(methodNames[method]);
}

//
//
//
//
//

#define _maWorkBufferx1 2
#define _maWorkBufferx2 4
#define _maWorkBufferx3 6
#define _maWorkBufferx5 10

double iCustomMa(int mode, double price, double length, int i, int instanceNo=0)
{
   int r = Bars-i-1;
   switch (mode)
   {
      case 0  : return(iSma(price,length,r,instanceNo));
      case 1  : return(iEma(price,length,r,instanceNo));
      case 2  : return(iDsema(price,length,r,instanceNo));
      case 3  : return(iDema(price,length,r,instanceNo));
      case 4  : return(iTema(price,length,r,instanceNo));
      case 5  : return(iSmma(price,length,r,instanceNo));
      case 6  : return(iLwma(price,length,r,instanceNo));
      case 7  : return(iLwmp(price,length,r,instanceNo));
      case 8  : return(iAlex(price,length,r,instanceNo));
      case 9  : return(iWwma(price,length,r,instanceNo));
      case 10 : return(iHull(price,length,r,instanceNo));
      case 11 : return(iTma(price,length,r,instanceNo));
      case 12 : return(iSineWMA(price,length,r,instanceNo));
      case 13 : return(iLinr(price,length,r,instanceNo));
      case 14 : return(iIe2(price,length,r,instanceNo));
      case 15 : return(iNonLagMa(price,length,r,instanceNo));
      case 16 : return(iZeroLag(price,length,r,instanceNo));
      case 17 : return(iLeader(price,length,r,instanceNo));
      case 18 : return(iSsm(price,length,r,instanceNo));
      case 19 : return(iSmooth(price,length,r,instanceNo));
      default : return(0);
   }
}

//------------------------------------------------------------------
//                                                                
//------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

double workSma[][_maWorkBufferx2];
double iSma(double price, int period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workSma,0)!= Bars) ArrayResize(workSma,Bars); instanceNo *= 2;

   //
   //
   //
   //
   //
     
   workSma[r][instanceNo] = price;
   if (r>=period)
          workSma[r][instanceNo+1] = workSma[r-1][instanceNo+1]+(workSma[r][instanceNo]-workSma[r-period][instanceNo])/period;
   else { workSma[r][instanceNo+1] = 0; for(int k=0; k<period && (r-k)>=0; k++) workSma[r][instanceNo+1] += workSma[r-k][instanceNo];
          workSma[r][instanceNo+1] /= k; }
   return(workSma[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workEma[][_maWorkBufferx1];
double iEma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workEma,0)!= Bars) ArrayResize(workEma,Bars);

   //
   //
   //
   //
   //
     
   double alpha = 2.0 / (1.0+period);
          workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]);
   return(workEma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workDsema[][_maWorkBufferx2];
#define _ema1 0
#define _ema2 1

double iDsema(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workDsema,0)!= Bars) ArrayResize(workDsema,Bars); instanceNo*=2;

   //
   //
   //
   //
   //
     
   double alpha = 2.0 /(1.0+MathSqrt(period));
          workDsema[r][_ema1+instanceNo] = workDsema[r-1][_ema1+instanceNo]+alpha*(price                         -workDsema[r-1][_ema1+instanceNo]);
          workDsema[r][_ema2+instanceNo] = workDsema[r-1][_ema2+instanceNo]+alpha*(workDsema[r][_ema1+instanceNo]-workDsema[r-1][_ema2+instanceNo]);
   return(workDsema[r][_ema2+instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workDema[][_maWorkBufferx2];
#define _dema1 0
#define _dema2 1

double iDema(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workDema,0)!= Bars) ArrayResize(workDema,Bars); instanceNo*=2;

   //
   //
   //
   //
   //
     
   double alpha = 2.0 / (1.0+period);
          workDema[r][_dema1+instanceNo] = workDema[r-1][_dema1+instanceNo]+alpha*(price                         -workDema[r-1][_dema1+instanceNo]);
          workDema[r][_dema2+instanceNo] = workDema[r-1][_dema2+instanceNo]+alpha*(workDema[r][_dema1+instanceNo]-workDema[r-1][_dema2+instanceNo]);
   return(workDema[r][_dema1+instanceNo]*2.0-workDema[r][_dema2+instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workTema[][_maWorkBufferx3];
#define _tema1 0
#define _tema2 1
#define _tema3 2

double iTema(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workTema,0)!= Bars) ArrayResize(workTema,Bars); instanceNo*=3;

   //
   //
   //
   //
   //
     
   double alpha = 2.0 / (1.0+period);
          workTema[r][_tema1+instanceNo] = workTema[r-1][_tema1+instanceNo]+alpha*(price                         -workTema[r-1][_tema1+instanceNo]);
          workTema[r][_tema2+instanceNo] = workTema[r-1][_tema2+instanceNo]+alpha*(workTema[r][_tema1+instanceNo]-workTema[r-1][_tema2+instanceNo]);
          workTema[r][_tema3+instanceNo] = workTema[r-1][_tema3+instanceNo]+alpha*(workTema[r][_tema2+instanceNo]-workTema[r-1][_tema3+instanceNo]);
   return(workTema[r][_tema3+instanceNo]+3.0*(workTema[r][_tema1+instanceNo]-workTema[r][_tema2+instanceNo]));
}

//
//
//
//
//

double workSmma[][_maWorkBufferx1];
double iSmma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workSmma,0)!= Bars) ArrayResize(workSmma,Bars);

   //
   //
   //
   //
   //

   if (r<period)
         workSmma[r][instanceNo] = price;
   else  workSmma[r][instanceNo] = workSmma[r-1][instanceNo]+(price-workSmma[r-1][instanceNo])/period;
   return(workSmma[r][instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workLwma[][_maWorkBufferx1];
double iLwma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workLwma,0)!= Bars) ArrayResize(workLwma,Bars);
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   workLwma[r][instanceNo] = price;
      double sumw = period;
      double sum  = period*price;

      for(int k=1; k<period && (r-k)>=0; k++)
      {
         double weight = period-k;
                sumw  += weight;
                sum   += weight*workLwma[r-k][instanceNo];
      }            
      return(sum/sumw);
}

//
//
//
//
//

double workLwmp[][_maWorkBufferx1];
double iLwmp(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workLwmp,0)!= Bars) ArrayResize(workLwmp,Bars);
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   workLwmp[r][instanceNo] = price;
      double sumw = period*period;
      double sum  = sumw*price;

      for(int k=1; k<period && (r-k)>=0; k++)
      {
         double weight = (period-k)*(period-k);
                sumw  += weight;
                sum   += weight*workLwmp[r-k][instanceNo];
      }            
      return(sum/sumw);
}

//
//
//
//
//

double workAlex[][_maWorkBufferx1];
double iAlex(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workAlex,0)!= Bars) ArrayResize(workAlex,Bars);
   if (period<4) return(price);
 
   //
   //
   //
   //
   //

   workAlex[r][instanceNo] = price;
      double sumw = period-2;
      double sum  = sumw*price;

      for(int k=1; k<period && (r-k)>=0; k++)
      {
         double weight = period-k-2;
                sumw  += weight;
                sum   += weight*workAlex[r-k][instanceNo];
      }            
      return(sum/sumw);
}

//
//
//
//
//

double workTma[][_maWorkBufferx1];
double iTma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workTma,0)!= Bars) ArrayResize(workTma,Bars);
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   workTma[r][instanceNo] = price;

      double half = (period+1.0)/2.0;
      double sum  = price;
      double sumw = 1;

      for(int k=1; k<period && (r-k)>=0; k++)
      {
         double weight = k+1; if (weight > half) weight = period-k;
                sumw  += weight;
                sum   += weight*workTma[r-k][instanceNo];
      }            
      return(sum/sumw);
}

//
//
//
//
//

double workSineWMA[][_maWorkBufferx1];
#define Pi 3.14159265358979323846264338327950288

double iSineWMA(double price, int period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (period<1) return(price);
   if (ArrayRange(workSineWMA,0)!= Bars) ArrayResize(workSineWMA,Bars);
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   workSineWMA[r][instanceNo] = price;
      double sum  = 0;
      double sumw = 0;
 
      for(int k=0; k<period && (r-k)>=0; k++)
      {
         double weight = MathSin(Pi*(k+1.0)/(period+1.0));
                sumw  += weight;
                sum   += weight*workSineWMA[r-k][instanceNo];
      }
      return(sum/sumw);
}

//
//
//
//
//

double workWwma[][_maWorkBufferx1];
double iWwma(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workWwma,0)!= Bars) ArrayResize(workWwma,Bars);
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   workWwma[r][instanceNo] = price;
      int    i    = Bars-r-1;
      double sumw = Volume[i];
      double sum  = sumw*price;

      for(int k=1; k<period && (r-k)>=0; k++)
      {
         double weight = Volume[i+k];
                sumw  += weight;
                sum   += weight*workWwma[r-k][instanceNo];
      }            
      return(sum/sumw);
}

//
//
//
//
//

double workHull[][_maWorkBufferx2];
double iHull(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workHull,0)!= Bars) ArrayResize(workHull,Bars);

   //
   //
   //
   //
   //

      int HmaPeriod  = MathMax(period,2);
      int HalfPeriod = MathFloor(HmaPeriod/2);
      int HullPeriod = MathFloor(MathSqrt(HmaPeriod));
      double hma,hmw,weight; instanceNo *= 2;

         workHull[r][instanceNo] = price;

         //
         //
         //
         //
         //
             
         hmw = HalfPeriod; hma = hmw*price;
            for(int k=1; k<HalfPeriod && (r-k)>=0; k++)
            {
               weight = HalfPeriod-k;
               hmw   += weight;
               hma   += weight*workHull[r-k][instanceNo];
            }            
            workHull[r][instanceNo+1] = 2.0*hma/hmw;

         hmw = HmaPeriod; hma = hmw*price;
            for(k=1; k<period && (r-k)>=0; k++)
            {
               weight = HmaPeriod-k;
               hmw   += weight;
               hma   += weight*workHull[r-k][instanceNo];
            }            
            workHull[r][instanceNo+1] -= hma/hmw;

         //
         //
         //
         //
         //
       
         hmw = HullPeriod; hma = hmw*workHull[r][instanceNo+1];
            for(k=1; k<HullPeriod && (r-k)>=0; k++)
            {
               weight = HullPeriod-k;
               hmw   += weight;
               hma   += weight*workHull[r-k][1+instanceNo];
            }
   return(hma/hmw);
}

//
//
//
//
//

double workLinr[][_maWorkBufferx1];
double iLinr(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workLinr,0)!= Bars) ArrayResize(workLinr,Bars);

   //
   //
   //
   //
   //
 
      period = MathMax(period,1);
      workLinr[r][instanceNo] = price;
         double lwmw = period; double lwma = lwmw*price;
         double sma  = price;
         for(int k=1; k<period && (r-k)>=0; k++)
         {
            double weight = period-k;
                   lwmw  += weight;
                   lwma  += weight*workLinr[r-k][instanceNo];
                   sma   +=        workLinr[r-k][instanceNo];
         }            
 
   return(3.0*lwma/lwmw-2.0*sma/period);
}

//
//
//
//
//

double workIe2[][_maWorkBufferx1];
double iIe2(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workIe2,0)!= Bars) ArrayResize(workIe2,Bars);

   //
   //
   //
   //
   //
 
      period = MathMax(period,1);
      workIe2[r][instanceNo] = price;
         double sumx=0, sumxx=0, sumxy=0, sumy=0;
         for (int k=0; k<period; k++)
         {
            price = workIe2[r-k][instanceNo];
                   sumx  += k;
                   sumxx += k*k;
                   sumxy += k*price;
                   sumy  +=   price;
         }
         double slope   = (period*sumxy - sumx*sumy)/(sumx*sumx-period*sumxx);
         double average = sumy/period;
   return(((average+slope)+(sumy+slope*sumx)/period)/2.0);
}

//
//
//
//
//

double workLeader[][_maWorkBufferx2];
double iLeader(double price, double period, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workLeader,0)!= Bars) ArrayResize(workLeader,Bars); instanceNo*=2;

   //
   //
   //
   //
   //
 
      period = MathMax(period,1);
      double alpha = 2.0/(period+1.0);
         workLeader[r][instanceNo  ] = workLeader[r-1][instanceNo  ]+alpha*(price                          -workLeader[r-1][instanceNo  ]);
         workLeader[r][instanceNo+1] = workLeader[r-1][instanceNo+1]+alpha*(price-workLeader[r][instanceNo]-workLeader[r-1][instanceNo+1]);

   return(workLeader[r][instanceNo]+workLeader[r][instanceNo+1]);
}

//
//
//
//
//

double workZl[][_maWorkBufferx2];
#define _price 0
#define _zlema 1

double iZeroLag(double price, double length, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workZl,0)!=Bars) ArrayResize(workZl,Bars); instanceNo *= 2;

   //
   //
   //
   //
   //

   double alpha = 2.0/(1.0+length);
   int    per   = (length-1.0)/2.0;

   workZl[r][_price+instanceNo] = price;
   if (r<per)
          workZl[r][_zlema+instanceNo] = price;
   else   workZl[r][_zlema+instanceNo] = workZl[r-1][_zlema+instanceNo]+alpha*(2.0*price-workZl[r-per][_price+instanceNo]-workZl[r-1][_zlema+instanceNo]);
   return(workZl[r][_zlema+instanceNo]);
}

//
//
//
//
//

double workSmooth[][_maWorkBufferx5];
double iSmooth(double price,int length,int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(workSmooth,0)!=Bars) ArrayResize(workSmooth,Bars); instanceNo *= 5;
     if(r<=2) { workSmooth[r][instanceNo] = price; workSmooth[r][instanceNo+2] = price; workSmooth[r][instanceNo+4] = price; return(price); }
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
    double alpha = 0.45*(length-1.0)/(0.45*(length-1.0)+2.0);
         workSmooth[r][instanceNo+0] =  price+alpha*(workSmooth[r-1][instanceNo]-price);
         workSmooth[r][instanceNo+1] = (price - workSmooth[r][instanceNo])*(1-alpha)+alpha*workSmooth[r-1][instanceNo+1];
         workSmooth[r][instanceNo+2] =  workSmooth[r][instanceNo+0] + workSmooth[r][instanceNo+1];
         workSmooth[r][instanceNo+3] = (workSmooth[r][instanceNo+2] - workSmooth[r-1][instanceNo+4])*MathPow(1.0-alpha,2) + MathPow(alpha,2)*workSmooth[r-1][instanceNo+3];
         workSmooth[r][instanceNo+4] =  workSmooth[r][instanceNo+3] + workSmooth[r-1][instanceNo+4];
   return(workSmooth[r][instanceNo+4]);
}

//
//
//
//
//

double workSsm[][_maWorkBufferx2];
#define _tprice  0
#define _ssm    1

double workSsmCoeffs[][4];
#define _period 0
#define _c1     1
#define _c2     2
#define _c3     3

//
//
//
//
//

double iSsm(double price, double period, int i, int instanceNo)
{
   if (ArrayRange(workSsm,0) !=Bars)                 ArrayResize(workSsm,Bars);
   if (ArrayRange(workSsmCoeffs,0) < (instanceNo+1)) ArrayResize(workSsmCoeffs,instanceNo+1);
   if (workSsmCoeffs[instanceNo][_period] != period)
   {
      workSsmCoeffs[instanceNo][_period] = period;
      double a1 = MathExp(-1.414*Pi/period);
      double b1 = 2.0*a1*MathCos(1.414*Pi/period);
         workSsmCoeffs[instanceNo][_c2] = b1;
         workSsmCoeffs[instanceNo][_c3] = -a1*a1;
         workSsmCoeffs[instanceNo][_c1] = 1.0 - workSsmCoeffs[instanceNo][_c2] - workSsmCoeffs[instanceNo][_c3];
   }

   //
   //
   //
   //
   //

      int s = instanceNo*2;  
          workSsm[i][s+_tprice] = price;
          workSsm[i][s+_ssm]    = workSsmCoeffs[instanceNo][_c1]*(workSsm[i][s+_tprice]+workSsm[i-1][s+_price])/2.0 +
                                  workSsmCoeffs[instanceNo][_c2]*workSsm[i-1][s+_ssm]                               +
                                  workSsmCoeffs[instanceNo][_c3]*workSsm[i-2][s+_ssm];
   return(workSsm[i][s+_ssm]);
}

//
//
//
//
//

#define _length  0
#define _len     1
#define _weight  2

double  nlmvalues[3][_maWorkBufferx1];
double  nlmprices[ ][_maWorkBufferx1];
double  nlmalphas[ ][_maWorkBufferx1];

//
//
//
//
//

double iNonLagMa(double price, double length, int r, int instanceNo=0)
{
   if (ArrayRange(nlmprices,0) != Bars)       ArrayResize(nlmprices,Bars);
   if (ArrayRange(nlmvalues,0) <  instanceNo) ArrayResize(nlmvalues,instanceNo);
                               nlmprices[r][instanceNo]=price;
   if (length<3 || r<3) return(nlmprices[r][instanceNo]);
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   if (nlmvalues[_length][instanceNo] != length  || ArraySize(nlmalphas)==0)
   {
      double Cycle = 4.0;
      double Coeff = 3.0*Pi;
      int    Phase = length-1;
     
         nlmvalues[_length][instanceNo] = length;
         nlmvalues[_len   ][instanceNo] = length*4 + Phase;
         nlmvalues[_weight][instanceNo] = 0;

         if (ArrayRange(nlmalphas,0) < nlmvalues[_len][instanceNo]) ArrayResize(nlmalphas,nlmvalues[_len][instanceNo]);
         for (int k=0; k<nlmvalues[_len][instanceNo]; k++)
         {
            if (k<=Phase-1)
                 double t = 1.0 * k/(Phase-1);
            else        t = 1.0 + (k-Phase+1)*(2.0*Cycle-1.0)/(Cycle*length-1.0);
            double beta = MathCos(Pi*t);
            double g = 1.0/(Coeff*t+1); if (t <= 0.5 ) g = 1;
     
            nlmalphas[k][instanceNo]        = g * beta;
            nlmvalues[_weight][instanceNo] += nlmalphas[k][instanceNo];
         }
   }
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   if (nlmvalues[_weight][instanceNo]>0)
   {
      double sum = 0;
           for (k=0; k < nlmvalues[_len][instanceNo]; k++) sum += nlmalphas[k][instanceNo]*nlmprices[r-k][instanceNo];
           return( sum / nlmvalues[_weight][instanceNo]);
   }
   else return(0);          
}

//+------------------------------------------------------------------
//|                                                                
//+------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

void CatchBullishDivergence(double& buff[], int i)
{
   i++; ObjectDelete(divergenceUniqueID+"l"+DoubleToStr(Time[i],0));
        ObjectDelete(divergenceUniqueID+"l"+"os" + DoubleToStr(Time[i],0));          
   if (!IsIndicatorLow(buff,i)) return;

   int currentLow = i; int lastLow = GetIndicatorLastLow(buff,i+1); checkBullishDivergence(buff,currentLow,lastLow);
}

//
//
//
//
//

bool checkBullishDivergence(double& buff[], int currentLow, int lastLow)
{
   bool answer=false;
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   if (buff[currentLow] > buff[lastLow] && Low[currentLow] < Low[lastLow])
   {
      if(divergenceOnChartVisible) DrawPriceTrendLine("l",Time[currentLow],Time[lastLow],Low[currentLow],Low[lastLow],divergenceBullishColor,STYLE_SOLID);
      if(divergenceOnIndicatorVisible) DrawIndicatorTrendLine("l",Time[currentLow],Time[lastLow],buff[currentLow],buff[lastLow],divergenceBullishColor,STYLE_SOLID);
      answer= true;
   }
   if (buff[currentLow] < buff[lastLow] && Low[currentLow] > Low[lastLow])
   {
      if(divergenceOnChartVisible)  DrawPriceTrendLine("l",Time[currentLow],Time[lastLow],Low[currentLow],Low[lastLow], divergenceBullishColor, STYLE_DOT);
      if(divergenceOnIndicatorVisible) DrawIndicatorTrendLine("l",Time[currentLow],Time[lastLow],buff[currentLow],buff[lastLow], divergenceBullishColor, STYLE_DOT);
      answer= true;
   }
   return(answer);
}

//
//
//
//
//

void CatchBearishDivergence(double& buff[], int i)
{
   i++; ObjectDelete(divergenceUniqueID+"h"+DoubleToStr(Time[i],0));
        ObjectDelete(divergenceUniqueID+"h"+"os" + DoubleToStr(Time[i],0));          
   if (IsIndicatorPeak(buff,i) == false) return;

   int currentPeak = i; int lastPeak = GetIndicatorLastPeak(buff,i+1); checkBearishDivergence(buff,currentPeak,lastPeak);
}

//
//
//
//
//

bool checkBearishDivergence(double& buff[], int currentPeak, int lastPeak)
{
   bool answer=false;
 
   //
   //
   //
   //
   //
 
   if (buff[currentPeak] < buff[lastPeak] && High[currentPeak] > High[lastPeak])
   {
      if (divergenceOnChartVisible)  DrawPriceTrendLine("h",Time[currentPeak],Time[lastPeak],High[currentPeak],High[lastPeak],divergenceBearishColor,STYLE_SOLID);
      if (divergenceOnIndicatorVisible) DrawIndicatorTrendLine("h",Time[currentPeak],Time[lastPeak],buff[currentPeak],buff[lastPeak],divergenceBearishColor,STYLE_SOLID);
      answer= true;
   }
   if(buff[currentPeak] > buff[lastPeak] && High[currentPeak] < High[lastPeak])
   {
      if (divergenceOnChartVisible)  DrawPriceTrendLine("h",Time[currentPeak],Time[lastPeak],High[currentPeak],High[lastPeak], divergenceBearishColor, STYLE_DOT);
      if (divergenceOnIndicatorVisible) DrawIndicatorTrendLine("h",Time[currentPeak],Time[lastPeak],buff[currentPeak],buff[lastPeak], divergenceBearishColor, STYLE_DOT);
      answer= true;
   }
   return(answer);
}

//
//
//
//
//

bool IsIndicatorPeak(double& buff[], int i) { return(buff[i] >= buff[i+1] && buff[i] > buff[i+2] && buff[i] > buff[i-1]); }
bool IsIndicatorLow( double& buff[], int i) { return(buff[i] <= buff[i+1] && buff[i] < buff[i+2] && buff[i] < buff[i-1]); }
int GetIndicatorLastPeak(double& buff[], int shift)
{
   for(int i = shift+5; i<Bars; i++) if (buff[i] >= buff[i+1] && buff[i] > buff[i+2] && buff[i] >= buff[i-1] && buff[i] > buff[i-2]) return(i);
   return(-1);
}
int GetIndicatorLastLow(double& buff[], int shift)
{
   for(int i = shift+5; i<Bars; i++) if (buff[i] <= buff[i+1] && buff[i] < buff[i+2] && buff[i] <= buff[i-1] && buff[i] < buff[i-2]) return(i);
   return(-1);
}

//+------------------------------------------------------------------
//|                                                                
//+------------------------------------------------------------------
//
//
//
//
//

void DrawPriceTrendLine(string first,datetime t1, datetime t2, double p1, double p2, color lineColor, double style)
{
   string   label = divergenceUniqueID+first+"os"+DoubleToStr(t1,0);
   if (Interpolate) t2 += Period()*60-1;
   
   ObjectDelete(label);
      ObjectCreate(label, OBJ_TREND, 0, t1+Period()*60-1, p1, t2, p2, 0, 0);
         ObjectSet(label, OBJPROP_RAY, false);
         ObjectSet(label, OBJPROP_COLOR, lineColor);
         ObjectSet(label, OBJPROP_STYLE, style);
}

//
//
//
//
//

void DrawIndicatorTrendLine(string first,datetime t1, datetime t2, double p1, double p2, color lineColor, double style)
{
   int indicatorWindow = WindowFind(shortName);
   if (indicatorWindow < 0) return;
   if (Interpolate) t2 += Period()*60-1;
 
   string label = divergenceUniqueID+first+DoubleToStr(t1,0);
   ObjectDelete(label);
      ObjectCreate(label, OBJ_TREND, indicatorWindow, t1+Period()*60-1, p1, t2, p2, 0, 0);
         ObjectSet(label, OBJPROP_RAY, false);
         ObjectSet(label, OBJPROP_COLOR, lineColor);
         ObjectSet(label, OBJPROP_STYLE, style);
}


//+-------------------------------------------------------------------
//|                                                                
//+-------------------------------------------------------------------

string sTfTable[] = {"M1","M5","M15","M30","H1","H4","D1","W1","MN"};
int    iTfTable[] = {1,5,15,30,60,240,1440,10080,43200};

//
//
//
//
//

int stringToTimeFrame(string tfs) {
   tfs = stringUpperCase(tfs);
   for (int i=ArraySize(iTfTable)-1; i>=0; i--)
         if (tfs==sTfTable[i] || tfs==""+iTfTable[i]) return(MathMax(iTfTable[i],Period()));
                                                      return(Period());
}
string timeFrameToString(int tf) {
   for (int i=ArraySize(iTfTable)-1; i>=0; i--)
         if (tf==iTfTable[i]) return(sTfTable[i]);
                              return("");
}

//
//
//
//
//

string stringUpperCase(string str) {
   string   s = str;

   for (int length=StringLen(str)-1; length>=0; length--) {
      int tchar = StringGetChar(s, length);
         if((tchar > 96 && tchar < 123) || (tchar > 223 && tchar < 256))
                     s = StringSetChar(s, length, tchar - 32);
         else if(tchar > -33 && tchar < 0)
                     s = StringSetChar(s, length, tchar + 224);
   }
   return(s);
}
как будет время я обязательно посмотрю но думаю что необходимо будет писать новый индюк!!!
 

Юр90

Новичок
Регистрация
10 Июл 2020
Сообщения
1
Реакции
0
Возраст
30
Здравствуйте, в платформе Thinkorswim есть встроенные стратегии. Когда я их запускаю на графике, то вместо открытия ордеров рисуются стрелки на графике, а сами сделки не открываются и на депозит не влияют.
Я даже написал свою стратегию чтобы проверить открытие ордеров. При пересечении ценой линии МА открыть ордер, а при обратном пересечении закрыть. Но ордера открываются только в виде стрелочек на графике, и больше ничего не происходит.
Можно ли с помощью встроенного языка ThinkScript писать стратегии которые будут открывать реальные сделки?
 

Рейтинг Брокеров

Сверху