Рейтинг Брокеров от Binary Forum
check Перейти
check Перейти
check Перейти
check Перейти
check Перейти


Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

Тема в разделе "Торговые системы и стратегии", создана пользователем BinTrader777, 24 фев 2018.

  1. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013

    Доброго времени суток.

    Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.
     
    dvk нравится это.
  2. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговыхобъемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

    График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

    Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

    • ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
    • объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
    • объем прошедший по цене ask
    • объем прошедший по цене bid
    • дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
    • общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
    • профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.
    [​IMG]

    Где смотреть данные?
    В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

    Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.
     
  3. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Trading Software & Brokerage | NinjaTrader
    — тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

    Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта Get live & demo trial trading platform for stocks, futures, options, forex | GetAnyPlatform

    По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут

    Руководство по соединению с NinjaTrader Continuum | NinjaTrader

    Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

    Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script


     
    almaz1943 нравится это.
  4. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    [​IMG]
    Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

    Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.
    [​IMG]
    Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

    Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

    Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов — розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждоготаймфрейма нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.
     
  5. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
  6. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Применение в торговле
    Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн — слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    binar123, warham и almaz1943 нравится это.
  7. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?
    Сразу хочу заметить, что не на все валюты есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:

    [​IMG]
    Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:
    [​IMG]
    Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с японской йеной.
     
    binar123 и almaz1943 нравится это.
  8. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Примеры торговли

    Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после пробоя, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим стоп-лоссом. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.

    [​IMG]

    Ниже то же самое место в МТ4. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.
    [​IMG]
     
    almaz1943 нравится это.
  9. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Вот паттерн на покупку:

    [​IMG]
     
    felixfix и almaz1943 нравится это.
  10. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Еще один пример отработки сигнала на продажу:
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    felixfix и almaz1943 нравится это.
  11. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Дополнительная информация
    Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

    На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:
    [​IMG]
    Вот пример из ниндзи:

    Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.
    [​IMG]
     
    felixfix и almaz1943 нравится это.
  12. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:
    [​IMG]
    После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошеевнутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.
    [​IMG]
     
    felixfix и almaz1943 нравится это.
  13. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.
    [​IMG]
     
    felixfix и almaz1943 нравится это.
  14. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Заключение

    Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

    Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.
     
    felixfix, binar123, warham и ещё 1-му нравится это.
  15. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    Скачать индикаторы и шаблон для Ninja Trader
     
    felixfix нравится это.
  16. userr

    Регистрация:
    10 янв 2017
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    2
    спасибо, скажите пожалуста а после демо периода как можно бесплатно продлить ninjatrader? или надо повторно зарегистрироватся?и сколько дней дают возможность использовать демо аккаунт?
     
  17. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
    спросите ЗДЕСЬ: Telegram Web
     
  18. BinTrader777

    Регистрация:
    12 июл 2015
    Сообщения:
    2.173
    Симпатии:
    1.013
  19. warham

    Регистрация:
    5 мар 2015
    Сообщения:
    2.744
    Симпатии:
    5.619
    Какие фильтры стоят в кластерах на 30м?
     
  20. userr

    Регистрация:
    10 янв 2017
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    2
    там ничего нет
     
Яндекс.Метрика