intrade.bar Самый лучший брокер по отзывам наших пользователей

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#1
Доброго времени суток.

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#2
Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на

Please Login or Register to view hidden text.

была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых

Please Login or Register to view hidden text.

, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые

Please Login or Register to view hidden text.

, на которых виден объем сделок.

Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

  • ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
  • объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
  • объем прошедший по цене ask
  • объем прошедший по цене bid
  • дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
  • общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
  • профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

Please Login or Register to view hidden text.



Где смотреть данные?
В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#3

Please Login or Register to view hidden text.


— тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта

Please Login or Register to view hidden text.



По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут


Please Login or Register to view hidden text.



Необходимые дополнительные

Please Login or Register to view hidden text.

для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script


 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F3.png&hash=e0f7a1efa10c76e08e1332b516f132cf

Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F4.png&hash=802f34aead3215024cfbe7d49d16a012

Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов — розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждого

Please Login or Register to view hidden text.

нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#6
Применение в торговле
Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн — слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F20-1.png&hash=4da558dc2b4ef57d2f3fb4a163fb1b46

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F8.png&hash=08eae1a088162b4badfbf465fbd02a00
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#7
На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?
Сразу хочу заметить, что не на все

Please Login or Register to view hidden text.

есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F10.png&hash=0eadf2d8b387a78f4fa78141fd9d651b

Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F11.png&hash=c8629ae7a451241432032670bf148ac3

Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с

Please Login or Register to view hidden text.

.
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#8
Примеры торговли

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после

Please Login or Register to view hidden text.

, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим

Please Login or Register to view hidden text.

. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в

Please Login or Register to view hidden text.

. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F12.png&hash=bcd3d708e762b7831fe266c68987f491


Ниже то же самое место в

Please Login or Register to view hidden text.

. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F13.png&hash=e702ce5f0c27827ae77cb83029d276ad
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#11
Дополнительная информация
Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой

Please Login or Register to view hidden text.

.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F17.png&hash=3dd575f51dfe9535cf1cb8dc1e9d11e1

Вот пример из ниндзи:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F18.png&hash=ed941b78804029525ea215be0fbf584c
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#12
Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F19.png&hash=1564b4c130cf9641c3e920faedc5b842

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее

Please Login or Register to view hidden text.

движение с хорошим соотношением sl/tp.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F60.jpg&hash=eb6cfe8ae30c7a0e1ba023c250797e12
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#13
Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это

Please Login or Register to view hidden text.

, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи

Please Login or Register to view hidden text.

, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F21.png&hash=91eb048962949203a765ce555f23a9e5
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#14
Заключение

Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.
 

userr

Новичок
Регистрация
10 Янв 2017
Сообщения
11
Симпатии
1
Баллы
0
#16

Please Login or Register to view hidden text.


— тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта

Please Login or Register to view hidden text.



По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут


Please Login or Register to view hidden text.



Необходимые дополнительные

Please Login or Register to view hidden text.

для программы вы можете скачать в конце этого поста.


Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script

спасибо, скажите пожалуста а после демо периода как можно бесплатно продлить ninjatrader? или надо повторно зарегистрироватся?и сколько дней дают возможность использовать демо аккаунт?
 

BinTrader777

Старейшина
Регистрация
12 Июл 2015
Сообщения
2,242
Симпатии
1,901
Баллы
0
#17
спасибо, скажите пожалуста а после демо периода как можно бесплатно продлить ninjatrader? или надо повторно зарегистрироватся?и сколько дней дают возможность использовать демо аккаунт?
спросите ЗДЕСЬ:

Please Login or Register to view hidden text.

 

warham

Модератор
Старейшина
Регистрация
5 Мар 2015
Сообщения
2,945
Симпатии
5,675
Баллы
0
Возраст
36
#19
Примеры торговли

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после

Please Login or Register to view hidden text.

, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим

Please Login or Register to view hidden text.

. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в

Please Login or Register to view hidden text.

. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F12.png&hash=bcd3d708e762b7831fe266c68987f491


Ниже то же самое место в

Please Login or Register to view hidden text.

. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ftradelikeapro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2F13.png&hash=e702ce5f0c27827ae77cb83029d276ad
Какие фильтры стоят в кластерах на 30м?
 

Рейтинг Брокеров

Сверху